Przed rozpoczęciem studiów germanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim Mazgaj podjął pracę w Austrii. Sprzedawał tam niemiecką gazetę „Die Welt”, której jeden egzemplarz kosztował 18 szylingów. Podczas pracy zawsze miał w kieszeni odliczoną kwotę dwóch szylingów w jak najdrobniejszych monetach, co stanowiło dla niego dodatkowy zarobek, gdyż wielu klientów rezygnowało z otrzymania reszty. W tamtym czasie najniższy nominał banknotu wynosił 20 szylingów. Swoje pierwsze poważne pieniądze, pod koniec lat 80-tych, zarobił jako rezydent Orbisu w Indiach. Mieszkał w New Delhi, jeździł do Singapuru i Katmandu. Trafiały tam zapieczętowane w Polsce beczki, w których miały się znajdować liny dla himalaistów. W rzeczywistości ukryte w nich były aparaty fotograficzne. Jerzy Mazgaj skupował taki towar, a następnie sprzedawał go Hindusom. Z zarobionymi dolarami jechał do Singapuru i kupował tam sprzęt elektroniczny. To wszystko przewoził do kraju.